Kenoby Trading

Bonjour à tous,

Je passe en réel le 1er Mai !

Bonjour à tous,

Avant de commencer l'analyse j'aimerai dire un petit mot sur l'évolution de ma stratégie: je ne trade qu'en discrétionnaire depuis trois semaines.

Pour revenir au vif du sujet, il n'est pas possible d'en établir sa direction:

Le cours se trouve à l'équidistance des deux bornes du canal, en Weekly. Le cable va-t-il monter, va-t-il descendre? Pour lever cet indéterminisme, j'ai voulu extrapoler avec deux analyses: une sur GBP et une sur USDI (dollar index):

GBP évoule à la fois dans un canal haussier et baissier. Cependant, sa force de pénétration dans le canal baissier étant faible, le cours devrait évoluer dans le canal haussier, et donc un rebond serait à prévoir.

Sur le deuxième graphique, sur le dollar, le cours a buté sur un gros support. Après un bref calcul, j'en ai conclu que l'espérance de montée après ce rebond est de 800 pips. Ceci est pour montrer l'importance de ce support, et non à pronostiquer sa potentielle montée. J'en ai conclu que le dollar avait plus de chance de monter que de descendre...

Pour résumer:

• GBP = montée
• USD = montée

Il faudrait savoir quelle devise prendra le dessus sur l'autre, et comme c'est impossible à savoir techniquement parlant...

Néanmoins, une option de trade: le cours vient retoucher la moving 20 aux 1.5940 et ensuite c'est le brouillard. Etant donné que les timeframes Weekly, Daily, 4Hours, 1Hour sont unanimes pour dire qu'il est trop tard pour rentrer, on s'aide de M30 et on voit qu'on peut entrer dès l'ouverture des marchés: (SL,TP) = (1.6096,1.5940)

Bon trading

Semaine baissière

Un dessin vaut mieux qu'un long discours

Légende: Moyenne mobile 14 en rouge, moyenne mobile 50 en verte

Bonjour à tous,

je vous parlais dans un ancien message que je travaillais actuellement sur des systèmes complémentaires. Choses promises, choses dûes, j'ai concocté pas moins de quatre systèmes qui viennent s'ajouter à ma stratégie Rayons X.

Le tout est et sera publié sur myfxbook sur mon profile: http://www.myfxbook.com/members/Kenoby

Tous les comptes sauf le premier sont dans une optique de management de fonds. Je compte aussi réadapter la stratégie Rayons X -Old qui a encaissé de fortes chutes (35% de drawdown) en essayant de changer de technique. Le temps que les derniers trades en cours soient clôturés sur le compte et je recommence à trader.

Les autres systèmes de la série Rayons X ont pour but de tester chaque interprétation du système (= différents réglages). Je me rend compte que sans analyse technique il est très dur de se placer sur le marché. Je vais tenter de laisser courrir les gains, mais ca reste à voir.

Au vu des résultats et au vu de l'avancée des recherches, je ne pense pas passer en réel d'ici le 1er Avril. Je préfère prendre le temps de trouver la meilleure facette possible.

Bon trading

Bonsoir à tous,

Remise en forme de la stratégie

Semaine mouvementée oblige, exceptionnellement pas de journal de trading cette semaine.

J'ai décidé de tester toutes les interprétations de la stratégie pour trouver laquelle est la meilleure. Ainsi, pas moins de sept comptes ont été ouverts (en démo) et peuvent être suivis sur myfxbook, via mon profil: https://www.myfxbook.com/members/kenoby

6 interprétations des résultats donnés par le modèle, ajoutées à un compte général Rayons X - Main qui regroupe toute les interprétations possibles. L'ancien système est toujours "suivable" et renommé en Rayons X - Old mais sera bientôt arrêté car la prise de risque n'était pas acceptable...

En cette fin de semaine, je passe la vitesse supérieure. Finit les prises de trades à risques élevés, dénuées de toute rigueur et place au plan de trading militaire doté d'un money management enfin digne de ce nom.

Les comptes sont dotés d'un capital de 100,000€ chacuns.

A la fin du mois, seront choisies les meilleurs interprétations selon les critères suivants:

• Drawdown inférieure à 5%
• Drawdown de l'équité inférieure à 5%
• Taux de réussite > 75%
• Profit > 0

Le net est jonché de robots de trading. Ils sont fondés sur des stratégies et des money management différents et pourtant ils ont tous un point commun, lequel?

Ils ne sont pas gagnants sur le long terme. Les backtests montrés sont optimisés au maximum sur la période passée: les programmeurs vont choisir les réglages optimums de leur robot sur des dizaines d'années. L'effet immédiat est que le robot ne tient pas sa performance dans le futur... La raison trouvée sur le net est que le marché change. A partir de ce moment, aucune réponse en cherchant en profondeur.

Ma vision est que le marché est basé sur des lois techniques auxquelles tous les opérateurs s'y tiennent (en théorie). Ces lois sont bouleversées lors d'évènements marcro-économiques importants à plus ou moins long terme, ainsi le flux technique varie sans cesse chaque jour. J'entend par flux technique les "suiveurs" de l'analyse technique.

Un exemple concret: si vous créez un EA basé sur les rebonds sur moving average. Il va marcher un certain temps avant de s'évanouir complètement, puis éventuellement reprendre du poil, mais tout ceci est très variable. Les bases des marchés sont donc instables et s'y référrer devient totalement risqué.

Un rapide coup d'oeil sur myfxbook: filtrez les résultats par "au moins" à 1 an, "trading type" à automated et "system type" à technical, en excluant les custom dates des petits malins. On obtient une ou deux pages de résultats, la majorité ont une faible drawdown et un gain raisonnable. Si on regarde en détail, le tiers ont des brokers inconnus ou invisibles, l'autre a une equity curve en danseuse et le dernier tiers a une drawdown vraiment importante. Ceci montre que les auteurs ont dû annhiler toute forme de money management pour pouvoir gagner avec leurs robots techniques. Aucun robot de trading à moins de 1000 lignes de code ne peut être profitable sans intervention humaine.

C'est pourquoi ma quête de Graal automatique est totalement révolue et j'encourage le maximum de personne à n'y pas perdre un temps précieux. Sur myfxbook, c'est indéniable, pour trouver les meilleurs systèmes, le System Type est soit en mixed soit en Manual. Un système profitable sur le long terme est donc un système qui tend vers le discrétionnaire pour plusieurs raisons: flexibilité au marché, connaissance du contexte économique, de divers autres éléments échappant au contrôle d'un robot.

Beaucoup présenteront les atouts de l'automatique qui est indéniable mais pas efficace. Programmez un indicateur permettant de tracer les supports et résistances et les canaux de tendances du timeframe dans lequel vous êtes. Difficile n'est-ce pas? Impossible je dirais. Comment identifier de tels éléments si ce n'est à l'oeil nu? Alors pourquoi j'ai choisi cet exemple, c'est juste que c'est exactement la même chose qui se passe chaque jour politiquement, économiquement. Un robot ne prenant pas en compte ces informations ne peut gagner sur les marchés. Sans vous démoralisez, si vous avez un robot qui marche aujourd'hui, il ne marchera plus d'ici quelque temps et ça viendra d'un coup sans que vous vous soyez préparé, vous cramez alors votre compte et vous voilà reparti au point de départ.

Je sais que beaucoup ne partage pas mon opinion mais prenez en compte l'article et testez-vous même. Après un an passé dans le full auto il est clair que c'est la leçon que j'en tire.

Deux situations opportunistes cette semaine.

Sur D1 l'aire entre les deux moving averages commence à diminuer et un futur croisement n'est pas à exclure. Sur H4, c'est déjà effectué. La siutation actuelle montre une hausse à prévoir, en tout cas je vois bien un double top sur la figure de gauche, puis un retournement baissier.

Sur le dollar, j'ai tracé les éléments graphiques. Ce qui est étrange c'est que la dernière bougie est plutôt orientée baissière alors qu'elle est en plein sur une zone de support. Ca sent la continuation de la tendance jusqu'au bas du canal baissier (représenté par une ligne verte).

Ce sera quitte ou double: soit un léger retracement soit une accélération baissière. Il faudra patienter et attendre la mi-semaine pour passer acheteur. Une évolution dans le triangle formé n'est pas du tout à exclure et plutôt même envisageable. Etant partisan d'une hausse imminente, les movings average me laissent perplexe: elles sont assez distantes et aucun signe de croisement n'est visible...

En résumé, aucun déterminisme possible à court terme. On est obligé de regarder Weekly et Monthly pour savoir la situation exacte du dollar:

Si ça c'est pas du support...

Là on remarque un signe intéressant: l'aire entre les deux moving average commence à diminuer et les courbes à se rapprocher mutuellement.

Mais niveau candlestick c'est pas tout à fait ça, ni pour Monthly d'ailleur:

Cependant, la probabilité d'un retournement n'a jamais été aussi grande, je miserai et conseillerai sur l'achat du dollar.

Bonne semaine de trading

Bonjour à tous,

Cette semaine va marquer la clôture de la bougie février en monthly la volatilité pour être importante mardi.

Sur les deux dernières bougies H4, le signe d'achat est indéniable, le cours devrait poursuivre la droite de tendance et ré-atteindre les 1.3835 dans un premier temps. J'ai colorié en rouge la zone de surachat qui permet d'ouvrir une position à la vente dès que le cours l'atteint ce qui constituera un excellent timing. Sur Monthly, une grosse résistance située aux 1.3875 (moving average 50) qui empêcherait le cours de prendre des allures haussières. Ainsi, je pense que la semaine sera divisée en deux: les deux ou trois premiers jours haussiers et les derniers (fortement) baissiers, double top formé sur D1, triple top possible sur H4... à suivre

Si une baisse se confirmait, le cours ne dépasserait pas les 1.3440 qui marque une droite de support oblique depuis avril, toujours en Monthly.

La valeur refuge de la semaine est le dollar. Sa tendance reste difficile à prévoir, mais je reste sur une hausse, bien que le climat économique ne soit pas serein.

Bon trading.

Les objectifs de mars 2011

Après un premier mois plutôt encourageant, je suis très motivé à l'idée du mois de mars. D'une part car c'est l'avant dernier mois du test en démo et d'autre part j'ai des idées précises sur l'évolution de la stratégie.

Parlons du modèle mathématique

Il me donne une indication chiffrée de la tendance que va suivre la paire en question. Cette indication n'est pas sans défauts: plusieurs interprétations possibles. Les deux premières que j'ai testé furent clairement des échecs car si je faisait le ratio predictions justes/total des predictions il serait largement inférieur à 0,50. C'est pourquoi j'ai choisi d'interpréter différemment ces indications pour le mois de mars.

Une des nouveautés sera la déterminationde la devise "refuge" de la semaine. Par refuge j'entends la devise ayant la plus forte probabilité de suivre la tendance calculée. Ainsi, le money management en découle: les lots seront plus importants sur ces devises que sur les autres, logique.

Je me pose la question sur l'automatisation de cet algorithme qui est de loin discrétionnaire...(le systématique ne représenterait que 1/4 du système)

Le modèle est toujours en cours d'évaluation. Pour qu'il soit validé, je vise un ratio P.J./T.P. (en abrégé...) supérieur à 0,75. Certes ça paraît très élevé mais d'après les tests effectués cet été, il peut largement l'atteindre.

Analyse technique

Je pense améliorer sérieusement mes analyses, notament sur l'établissement de plusieurs scénarios et peut-être faire du intraday analysis pour assurer correctement le suivit des trades.

Money management

• Risque

Le point crucial de la stratégie donc sujet à de nombreuses modifications. Ce mois prochain, le risque sera fortement diminué, mais la fréquence de trades accrue. La fameuse règle des 2% sera appliquée à la majorité des trades. Avec ça, je pense faire une analyse technique de la performance pour déterminer le risque maximum à prendre par jour.

• Drawdown

La chute a été divisée par trois de Janvier à Février, je vise la même chose de Février à Mars. Une Drawdown maximale aux alentours de 4% me statisfairait.

• Profit

Au vu de la diminution du risque, le profit pourrait en prendre un coup. Même si je n'ai pas d'objectifs fixés par mois, je pense qu'une moyenne aux alentours de 10% serait envisageable.

Ajout de système(s) complémentaire(s)?

C'est aussi une question que je me pose. De nombreux professionnels utilisent plusieurs systèmes en même temps. J'étudie quelques possibilités en ce moment, plus orientés sur le scalping et des gains faibles. Ce système serait basé uniquement sur les mathématiques: pas d'analyse technique, ni fondamentale. Pour le moment, ca se passe plutôt bien et je pense publier des précisions dans les jours prochains. Le seul point négatif est qu'il faut une plateforme ECN pour du scalping, sinon ca vaut pas le coup et comme il faut disposer de minimum 1k$ de capital dans la plupart des brokers sérieux, c'est pas top pour commencer en réel.

Je pense aussi étudier un système purement technique avec money management adapté. En visant les 10% / mois / système pour un petit compte.

Je publierai de plus amples informations courant mars sur l'évolution de tout ça.

Bonjour à tous,

JT Hebdomadaire

Quelques progrès cette semaine qui se termine avec un gain de +2.35%. La semaine avait pourtant bien commencé avec un profit de +16% en seulement une journée, mais le trade de l'USDCHF s'est mal terminé et j'ai moyenné à la hausse avec un autre trade de mêmes lots, donc une perte quasi-double qui a impliqué une drawdown importante (-11.60%)

En effet, j'ai essayé d'implenter un moyennage et un pyramidage mais j'ai vite abandonné l'idée. Niveau prévisions c'était assez faux, donc j'ai décidé de m'améliorer nettement de ce côté là, de prendre plus de temps pour analyser en entonnoire.

JT Mensuel

Mois en progrès, avec un bénéfice de 12.69% pour un drawdown de 11.6%

Je commence à y voir plus clair sur le money management à appliquer ainsi que sur les prévisions. Mes stops loss sont de mieux en mieux placés, mes take profit de même. Au niveau de la prédiction tendancielle, il y a trois interprétations possibles, j'ai testé la première puis la deuxième sans succès (la plupart de mes prédictions étaient fausses) mais la troisième me semble très prometteuse.

 Voici le rapport complet trades inclus:

Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1001105069		Name: Kenoby						Currency: USD		2011 February 25, 23:59
Closed Transactions:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
52728934	2011.02.01 21:30	sell	0.10	eurusd	1.3824	1.4000	1.3804	2011.02.02 13:52	1.3804	0.00	0.00	-0.59	20.00
52759323	2011.02.02 14:33	sell	0.15	gbpusd	1.6194	1.6350	1.6174	2011.02.02 18:35	1.6174	0.00	0.00	0.00	30.00
52775047	2011.02.02 19:23	sell limit	0.15	eurusd	1.3800	1.4000	1.3780	2011.02.02 19:29	1.3772	cancelled
52776519	2011.02.02 19:58	sell	0.15	eurusd	1.3793	1.3950	1.3773	2011.02.02 20:59	1.3773	0.00	0.00	0.00	30.00
52776524	2011.02.02 19:59	sell	0.10	gbpusd	1.6172	1.6300	1.6152	2011.02.02 20:39	1.6152	0.00	0.00	0.00	20.00
52776527	2011.02.02 19:59	sell	0.10	audusd	1.0074	1.0250	1.0054	2011.02.09 19:24	1.0093	0.00	0.00	-5.60	-19.00
52797118	2011.02.03 11:52	buy limit	0.10	eurusd	1.0000	0.0000	0.0000	2011.02.03 11:52	1.3782	cancelled
52797135	2011.02.03 11:52	buy limit	0.10	eurusd	1.0000	0.0000	0.0000	2011.02.03 12:17	1.3784	cancelled
53108458	2011.02.11 11:45	buy	0.10	eurusd	1.3534	1.3500	1.3554	2011.02.11 17:23	1.3554	0.00	0.00	0.00	20.00
53159614	2011.02.14 10:17	sell	0.10	audusd	1.0056	1.0125	1.0000	2011.02.15 15:16	1.0000	0.00	0.00	-0.80	56.00
53162585	2011.02.14 20:21	sell	0.10	eurusd	1.3500	1.3675	1.3400	2011.02.16 16:01	1.3476	0.00	0.00	-1.18	24.00
53162829	2011.02.14 20:22	sell	0.10	gbpusd	1.6040	1.6350	1.6000	2011.02.16 15:51	1.6000	0.00	0.00	-0.92	40.00
53164407	2011.02.14 16:01	buy	0.10	usdcad	0.9865	0.9840	0.9910	2011.02.16 16:01	0.9866	0.00	0.00	-0.50	1.01
53167910	2011.02.14 12:18	buy	0.10	usdchf	0.9730	0.9530	0.9750	2011.02.16 16:01	0.9727	0.00	0.00	-0.48	-3.08
53283925	2011.02.16 09:44	sell limit	0.10	usdjpy	84.10	0.00	0.00	2011.02.16 09:44	83.70	cancelled
53283980	2011.02.16 09:44	sell limit	0.05	usdjpy	84.10	85.10	83.30	2011.02.16 09:48	83.75	cancelled
53361771	2011.02.17 15:12	sell	0.05	gbpusd	1.6127	1.6200	1.6100	2011.02.18 09:47	1.6200	0.00	0.00	-0.23	-36.50
53361983	2011.02.17 15:16	sell	0.05	audusd	1.0044	1.0070	1.0020	2011.02.17 15:36	1.0070	0.00	0.00	0.00	-13.00
53448534	2011.02.21 09:13	sell	0.10	gbpusd	1.6235	1.6330	1.6135	2011.02.22 09:35	1.6135	0.00	0.00	-0.46	100.00
53448540	2011.02.21 09:14	buy	0.05	usdchf	0.9461	0.9300	0.9470	2011.02.24 02:44	0.9300	0.00	0.00	-0.61	-86.56
53448570	2011.02.21 09:15	sell	0.02	eurusd	1.3689	1.3880	1.3610	2011.02.22 03:43	1.3610	0.00	0.00	-0.12	15.80
53448616	2011.02.21 09:16	sell	0.02	eurjpy	113.82	115.75	112.50	2011.02.22 10:20	112.50	0.00	0.00	-0.15	31.76
53448627	2011.02.21 09:16	buy	0.02	usdcad	0.9862	0.9680	0.9900	2011.02.22 21:06	0.9900	0.00	0.00	-0.05	7.68
53448699	2011.02.21 09:21	sell	0.01	gbpjpy	134.98	138.00	133.90	2011.02.22 10:53	133.90	0.00	0.00	-0.06	13.02
53540248	2011.02.22 19:05	buy	0.05	usdchf	0.9398	0.9300	0.9470	2011.02.24 02:44	0.9300	0.00	0.00	-0.49	-52.69
53574639	2011.02.23 10:21	sell	0.02	eurusd	1.3725	1.3877	1.3610	2011.02.24 17:17	1.3810	0.00	0.00	-0.35	-17.00
53661399	2011.02.24 17:55	sell	0.02	eurusd	1.3770	1.3840	1.3740	2011.02.24 22:15	1.3808	0.00	0.00	0.00	-7.60
53702036	2011.02.25 13:03	sell	0.10	eurusd	1.3776	1.3877	1.3755	2011.02.25 15:57	1.3755	0.00	0.00	0.00	21.00
										0.00	0.00	-12.59	194.84
Closed P/L:												182.25
Open Trades:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
No transactions
										0.00	0.00	0.00	0.00
										Floating P/L:		0.00
Working Orders:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal:		0.00		Credit Facility:				0.00
Closed Trade P/L:		182.25		Floating P/L:				0.00	Margin:			0.00
Balance:		1 280.81		Equity:				1 280.81	Free Margin:			1 280.81
Details:
Gross Profit:		425.44		Gross Loss:				243.19	Total Net Profit:			182.25
Profit Factor:		1.75		Expected Payoff:				7.92
Absolute Drawdown:		0.00		Maximal Drawdown:				165.30 (11.60%)	Relative Drawdown:			11.60% (165.30)
Total Trades:		23		Short Positions (won %):				17 (70.59%)	Long Positions (won %):			6 (50.00%)
Profit Trades (% of total):								15 (65.22%)	Loss trades (% of total):			8 (34.78%)
Largest		profit trade:						99.54	loss trade:			-87.17
Average		profit trade:						28.36	loss trade:			-30.40
Maximum		consecutive wins ($):						5 (167.42)	consecutive losses ($):			4 (-165.30)
Maximal		consecutive profit (count):						167.42 (5)	consecutive loss (count):			-165.30 (4)
Average		consecutive wins:						3	consecutive losses:			2